Стратегия форекс «Прорыв волатильности»

Ни для кого не является секретом, что рынок движется в основном в двух фазах. Первую фазу можно назвать трендовым движением, когда происходит сильный рост либо же сильное падение котировок, т.е. на рынке присутствует тренд. Второй фазой можно назвать боковое движение на рынке, когда тренда нет, и цены движутся в строго замкнутом диапазоне. Период трендового рынка форекс трейдеры называют периодом высокой волатильности, моменты бокового движения называют периодами низкой волатильности на рынке.

Эти периоды чередуются между собой и можно попытаться определить, когда же подходит к завершению этап низкой волатильности и будет переход к высокой волатильности, однако здесь мы не может определить направление, в котором будет двигаться рынок. Такие сделки будут получаться довольно быстрыми и с минимальными стопами в 10-20 пунктов.

Однако важно понимать, что трейдеру может быть, психологически тяжело торговать, не зная направления текущей позиции. Если же вас не смущает этот момент тогда и вы готовы зарабатывать и не важно, в каком направлении тогда продолжим рассматривать форекс стратегию основанную на прорыве волатильности.

Какие пары выбрать для торговли

Если мы ориентируемся навысокую волатильность на рынке, то, конечно же, для такой форекс системы нам понадобятся высоко волатильные валютные пары. Причем не просто волатильные, но еще и техничные, которые выстраиваются в коридоры, чувствую рыночные уровни поддержки или сопротивления, а не просто бешено двигаются, пробивая один уровень за другим.

На наш взгляд больше всего для торговли на прорыв волатильности подходит валютная пара фунт доллар именно здесь есть быстрые движения, и есть коридоры с низкой волатильностью, плюс ко всему фунт очень техничная валютная пара. Можно говорить о том, что мы протестировали торговую систему именно на паре gbp/usd, но также качественно себя показал прорыв и на валютной паре евро доллар, однако общие прибыли по позициям здесь были значительно ниже.

Таким образом, для торговли по форекс системе выбираем либо валютную пару GBP/USD либо EUR/USD. Можно конечно поэкспериментировать с индикаторами, настройками и валютными парами, однако мы остановились именно на представленных выше валютных парах.

Настройка форекс системы прорыв волатильности

Для торговли по системе форекс на прорыв волатильности нам необходимо будет добавить на рабочий график индикатор Standart Deviation с периодом 20 и уровнем 0.0011. Индикатора стандартное отклонение способен подсказать нам, в каком состоянии пребывает сейчас рынок. Если значения индикатора Standart Deviation растут, это говорит о состоянии высокой волатильности на рынке форекс. Если же мы видим, что значения стандартного отклонения упали ниже уровня 0.0011, это говорит о состоянии низкой волатильности и с высокой долей вероятности можно говорить о приближающейся смене волатильности и сильном движении рынка либо вверх, либо вниз.

Настройка форекс системы прорыв волатильности

Рассмотрим на примере валютной пары GBP/USD, для использования индикатора лучше выбирать временной промежуток один час. Как видим, действительно, когда значения стандартного отклонения поднимаются довольно высокого, на рынке происходят сильные движения, причем значения индикатора несколько запаздывают. В моменты, когда значения падают максимально низко, движений на фунте практически нет.

Открытие сделки по системе

Для открытия позиций нам нужно дождаться падения значений индикатора Standart Deviation с периодом 20, ниже уровня 0.0011. Как только это условие будет выполнено, мы понимаем, что рынок находится в состоянии покоя и нужно пробовать торговать на выход рынка из этого состояния. Далее мы ждем формирования маленького бокового коридора, желательно строго горизонтального. Как только замечаем, что такой коридор есть, можно выставить два отложенных ордера на пробитие ценой этого коридора. Чуть выше коридора мы ставим отложенный ордер buy stop и ниже коридора ставим отложенный ордер sell stop.

Открытие сделки по системе

Рынок сам определит куда легче пробить представленный краткосрочный боковой тренд. Как мы отмечали выше, не каждый трейдер сможет работать с такой форекс системой, где он не определяет направление своей торговли, позволяя рынку это сделать за трейдера.

Открытие сделки по системе

Выставление защитного стопа

Размер стоплосса в данном случае будет равен ширине этого бокового движения. Поэтому здесь можно ориентировать на размер риска, если ширина коридора составляет порядка 10-20 пунктов, то мы ориентируемся и пробуем торговать GBP/USD на прорыв волатильности и выход котировок фунта за пределы коридора.

Стратегия форекс «Прорыв волатильности»

Если же ширина составляет больше 50 пунктов, в таком случае стоит подумать, нужно ли лезть в рынок с таким высоким риском. Либо пробовать снижать размер лота. Таким образом, максимальный риск, на который форекс трейдер идет, торгуя на прорыв волатильности равен ширине бокового коридора.

Стратегия форекс «Прорыв волатильности»

Тейк профит по форекс системе

В качестве области для фиксации прибыли и расчета этой прибыли мы можем использовать индикатор ATR. Суть индикатора ATR заключается в том, чтобы показывать среднее движение валютной пары за определенный временной промежуток. К примеру, если вы используем индикатор на дневном графике, то, мы сможем узнать какое, количество пунктов в день валютная пара в среднем проходит.

Стратегия форекс «Прорыв волатильности»

Если выбрать период 20 – следовательно, мы будем знать среднее количество пунктов, которое пара проходит в день на основе последнего месяца. Для оценки мы можем брать эти значения, к примеру, если пара фунт доллар в среднем проходит по 200 пунктов и сегодня уже прошла 120, то ориентироваться можно еще на 80 пунктов. В этом и заключается логика выставления тейк профита по системе прорыв волатильности.

Тейк профит по форекс системе

Выводы по стратегии «Прорыв волатильности»

Торговая форекс стартегия на прорыв волатильности представляет собой уникальный вариант торговли с минимальным стопом. Это не трендовая стратегия, здесь мы наоборот ищем моменты затишья на рынке, чтобы выставлять в такие моменты отложение ордера на выход цены за пределы ценовых коридоров. К преимуществам стратегии можно отнести минимальные риски, однако есть и другая сторона связанная с тем, что трейдер не выбирает направление для торговли, рынок делает это за него.

Post Comment